• Casino онлайн
• Казино депозит 1 рубль

Онлайн казино Голдфишка Goldfishka Online Casino - интернет.

Большинство посетителей смартлаба старше 30 лет, а значит они должны были в свое время (25 лет назад) застать мегапопулярный сингл Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)» (1994). Друзья, если вы торгуете по какой-то стратегии, то устройте ей тест на предсказательную силу, который объективно показывает качество стратегии. Методика тестирования выглядит так: Описание словами: 1. Выбираете период оптимизации параметров алгоритма (например: 6. Повторяете цикл, начиная с пункта 4, со сдвигом на 1 месяц (или 1 неделю или 2 недели или 2 месяца — по вкусу).

Пари-Матч букмекерская контора 726 отзывов.

Если не поленитесь и проведете тестирование на 10 циклах (с последовательным сдвигом периодов или выборочно), то у вас появится . Это и будет характеризовать его предсказательную силу. Если соберетесь покупать робота или волшебный грааль у залетного «гуру», то требуйте у продавца результаты теста на предсказательную силу по описанной выше методике.

Если продавец обосрется на тесте, то вы сэкономите бабки. ))Treydun, тоесть я не должен показывать мошеннические действия когда в течение 6 минут стоп не закрывается? Это все равно что вы тормозите на красный на машине а она едет вперёд ещё 6 минут. Может мне начать реф ссылки размещать и пиарить кухни, как это делают большинство тут присутствующих? Сергей Симонов, могу только сказать одно, есть консолидация в которой заходят обе стороны Bay/Sell, есть границы консолидации(уровни) в которых можно просчитать риски, и выставить ордера.

По выходу практически всегда идёт импульс в сторону выхода, при отбое идёт движение к противоположной границе. Имхо, если тестирование производится честно, то данная методика полностью исключает фактор подбора параметров. Задача робота выставить взаимоисключающие ордера, с минимально возможным стопом, и рассчитанным по ATR профитом. Где честно — означает не подгонять параметры в тестовом периоде с целью получения наибольшей прибыльности в «будущем» периоде. Вопрос в том, способен ваш робот делать ТА на хорошем уровн. тест нужно проводить честно — без подгонки параметров. WFO я не упоминаю потому, что эта методика ассоциируется с подгонкой. Если слово Optimization заменить на Test (WFT), то это и будет тест предсказательной силы. Сергей Симонов, если не перебирать параметры теста, а перебирать стратегии, то тоже получится оптимизация. Если тестировать много стратегий, то некоторые будут показывать хороший результат на «тесте на предсказательную силу». Но через пару недель ситуация выправляется (за счет внимательного наблюдения за происходящим и корректирующих воздействий). Иначе с роботрейдером может случиться беда))Пафос Респектыч, ну как что…

Казино с минимальным депозитом 2019 - Best Netent casinos

Но является ли это значимым показателем или это было просто совпадение? Jame Bonds, если в тесте 10 и более циклов (10 или более смещений на 1 или более месяцев), охватывающих в целом достаточно большую дистанцию (например, один или два года), то вероятность случайного совпадения будет ничтожно мала, т.к. например, сбер в первой половины 2018 года совсем не похож на сбер второй половины 2018 и совсем на похож на сбер 2017 года с сишкой такая же беда… ее характер сильно изменился в середине 2018 года Сергей Симонов, в масштабах лет все это повторяется и не по разу. Через какое-то количество месяцев снова требуются изменения в алгоритме. Если игнорировать изменения, то слив — вопрос времени. общий размер профита за тестируемый период — в первую очередь… на большой дистанции поведение инструмента и рынка наверняка изменились (и не раз). Для каждого года считаете результат по данным, оптимизированным вне этого года. Устойчивые системы должны переживать плохие периоды с ограниченными потерями. во вторую — отсутствие отрицательных результатов в каком-либо цикле. Сергей Симонов, 10 месяцев — это ни о чем (если речь не о десятках сделок в день как минимум). И считаете, что результат — прогноз свободный от подгонки. А перестраивать системы каждые несколько месяцев — путь к неконтролируемым потерям. Мы — часть большого и сложного мира, который постоянно меняется. мне, кстати, только на днях удалось построить алгоритм, который не дает отрицательных результатов в циклах в описанном тесте…

В первую очередь, меняются люди, играющие на бирже. Sergey Ju, например в первой половине 2018 года на сбере хорошо работает один алгоритм… пришлось ооочень долго и оочень плотно этой темой заниматься… они меняются физически (ротация тушек) и ментально (опыт, обучение, прозрения, наваждения, новые подходы и т.д.). Следовательно, изменения динамики инструментов не носят циклический характер. действующие роботы скоро отправятся на свалку историии, т.к. но в то время я ничего не мог придумать и потому просто смирился с этим гнусным фактом)Сергей Симонов, Я примерно на 5-й год понял, что по графику ничего предсказать не получится. Потом познакомился с Random Walk, Монте-Карло, Stylized Facts of financial data и т.д.   Метод ценообразования на биржах является двусторонним непрерывным аукционом.  

Предсказать движение цены можно лишь на очень коротких интервалах (порядка 10-20 минут, реже чуть подольше), в последующем автокорреляция разрушается и стремится к нулю. Это называется Мартингал (не путать с Мартингейлом). Но я исхожу из своего понимания рынка, которое заключается в его инерционности, обусловленной составом игроков, их экономикой и мотивацией. А значит, ее поведение (и, как следствие, поведение цены) вполне предсказуемо на небольшом расстоянии в несколько дней.

Сергей, простое замечание: предсказательную силу по вашей логике должны иметь входы, а стратегия — это входы и выходы. Так просто протестируйте раздельно входы — для чего входите по условию и выходите через фиксированное время. Скорее всего окажется, что вся или почти вся сила вашей стратегии — это ее выходы .

Вулкан 777 Касса онлайн казино

А как тестировать выходы без входов, думаю вы тоже знаете. Сергей Сергаев, написанное в посте не должно вызывать желания поговорить о входах и выходах. Сергей Симонов, мой доолгий опыт говорит, что предсказательную силу весь алгоритм не имеет, соответственно я попытался Вам это передать. Но у вас, по какой-то причине, такое желание возникло. Алгоритм это входы, которые дают потенциальные возможности и выходы, которые реализуют предоставленные входами возможности в какой-то степени (зависит от качества моделей выходов). Максимум что можно протестировать на предсказательную силу — это входы. Сергей Сергаев, нам с вами слишком долго придется договариваться о терминологии, чтобы согласовать позиции. А тогда зачем нужен алгоритм, который доказал неспособность приносить прибыль в будущем? Скажу только, что описанный тест предназначен для активно торгующих трейдеров, у которых в тестируемый период укладываются десятки и сотни сделок. Использование алгоритма, показавшего на вышеприведенном тесте нулевую предсказательную силу делает трейдинг игрой «на удачу». Очевидно, такой алгоритм должен быть отброшен, если трейдер — не тупой лудоман. Это алгоритм средней результативности, всего в несколько раз выше депозита, но он работает, если знать как им управлять.

Насчёт моих предыдущих комментариев: я всегда думал, что предсказывает метод (ТА или ФА), а не алгоритм. Но как-то странно было бы сказать: «Мой алгоритм предсказывает будущее», когда он делает это согласно методам ТА. А алгоритм просто берёт сигналы от метода и открывается. Фактически цену предсказывает ТА, а он создан явно не мной.